Ф. И. О. участника: Помазанов Михаил Вячеславович



Скачать 59,27 Kb.
Дата22.10.2016
Размер59,27 Kb.

Резюме





Ф.И.О. участника:

Помазанов Михаил Вячеславович

Год и место рождения:

1969, Москва

Образование. Место и время обучения.

Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, диплом с отличием 1995 г. Дополнительно: Повышение квалификации при экономическом факультете МГУ. Диплом 1998 г.

Наличие научных степеней:

Кандидат физико-математических наук, 1997 г.

Предыдущие места работы:

1997-2005 Физический факультет МГУ, ИПМ РАН

2003-2005 Egar Technology Inc.




Нынешнее место работы:

2005 – н.в. ОАО «Банк Зенит»,

2006- н.в. НИУ- Высшая Школа Экономики



Достижения:

С 2000 года область интересов тесно связана с финансовыми технологиями.

C 2003 по 2005 г. Главный финансовый аналитик (финансовый инженер) EGAR Technology Inc., ведущий специалист в области кредитного риска, ведущий разработчик методов анализа и управления кредитным риском, многие из которых успешно реализованы в аналитических модулях и активно используются в банковской практике. http://www.creditrisk.ru В частности, модуль EGAR Credit Risk успешно используется ОАО Банк Балтийский, Банк Центрокредит и др.

До поступления в 2003 г. на работу в компанию EGAR Technology Inc. занимался исследовательской и преподавательской работой в Институте прикладной математики им.Келдыша РАН (1994-2000), на каф.математики Физического факультета МГУ (1997 - 2005 ), был консультантом по кредитным рискам (2001-2003, МДМ Банк).

C 2005 г. Зам. нач. Управления кредитными рисками Департамента рисков Банка Зенит.

С 2012 г. Начальник управления показателей кредитных рисков, рисков малых предприятий и розничных продуктов Департамента рисков Банка Зенит.

Приглашен на работу в Банк для организации и развития направления модерирования кредитного риска, модернизации методологической базы, внедрения продвинутых подходов, удовлетворяющих требованиям Базельского Комитета и ЦБ РФ.


Направления деятельности:

1. Разработка методических ВНД по оценке кредитных рисков, рейтингованию, скорингу физлиц, мониторингу, выполнению нормативов ЦБ, в т.ч. резервированию МСФО, резервированию в рамках нормативов ЦБ, подготовка банка к переходу на IRB (продвинутый) подход Базель-2.


2. Руководство аналитическим блоком кредитных рисков, разработкой и внедрением информационно-аналитических систем, руководство проектами с внешними поставщиками бизнес-аналитики.
3. Основание структурных подразделений в рамках Департамента рисков по контролю за рисками, мониторингу, валидации и калибровке внутренних рейтинговых и скоринговых систем. Было создано 3 новых отдела (в период 2007-2012), разработана необходимая нормативная база, в т.ч. отделы: дополнительного мониторинга кредитных рисков (вне нормативных требований), разработки рейтинговых систем и анализа риск-показателей, разработки скоринговых систем и аналитики портфеля розничных продуктов.

4. Руководство проведением андеррайтинга (подготовке к Комитетам) кредитных проектов

5. Представление банка Зенит на ведущих профессиональных международных конференциях, в профильных СМИ, в Ассоциации российских банков по внедрению риск-менеджмента в Банковской системе.
Прочее:

1. Доцент НИУ-ВШЭ (Высшая школа экономики)

2. Член Правления Русского Общества управления рисками «Русриск», Победитель конкурса Русриск в 2011 г .

3. Учредитель и директор Консалтинговой компании по управлению рисками ООО «Риск Рейтинг Групп», учрежденной в 2010 г. http://www.rrgr.ru

4. Преподаватель мастер-классов и тренингов по повышению квалификации банковских специалистов риск-менеджеров при ИБД АРБ, ИФРУ,АНХ и прочих учебных центров России, Белоруссии, Украины и Казахстана, в т.ч. в рамках программы GARP (Credit Risk, FRM).

4. Автор более 40 научных и методических работ по оптимальному управлению, космологии, финансовой инженерии, опубликованных в ведущих российских и мировых журналах.

5. Автор профессионального пособия «Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации», 2010 г., Издательство «Регламент», 180 стр. Материал пособия основан на десятилетнем опыте по исследованию, внедрению и разработке алгоритмов для оценки и управления кредитными рисками в банковской сфере, а также адаптации практикуемых в мире методик в Российской практике.

6. С 2012 г. Руководитель межбанковской Экспертной группы при АРБ по актуализации параметров расчета требований к капиталу под кредитный риск в рамках проекта ЦБ РФ по внедрению Продвинутого подхода Базель-2 в России.

7. С 2005 г. доцент НИУ – ВШЭ (1/4 ставки), основные функции:

1. Преподавание авторского спецкурса «Модели кредитных рисков» для бакалавров магистратуры факультета «Экономика».


2. Руководство диссертациями аспирантов, магистров, дипломов бакалавров (под моим руководством защитили диссертации канд.экономических наук -1, магистр – 25, бакалавр – 10).

Статьи и научные работы

Монографии:
Помазанов М.В. «Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации», 2010 г., Издательство «Регламент», 180 стр.
Статьи в финансовых журналах за 10 лет:

  1. Помазанов М.В. Опасное послабление требований к финансовой отчетности, взгляд рисковика. Аналитический банковский журнал, №08 (210), август 2013, стр. 32-37

  2. А. А. Глушкова, М. В. Помазанов. Некоторые актуальные проблемы оценки кредитного риска в банковской сфере. Вестник финансового университета. № 1 (73) 2013. с.15-27

  3. Помазанов М.В. Глушкова А.А. Влияние временной структуры портфеля на показатели минимального объема экономического капитала коммерческих банкови вероятности дефолта заемщиков. Вестник Южно-Уральского Государственного университета. №1, (7), 2013, с. 6-13

  4. М..Помазанов, А.Хамалинский. КАЛИБРОВКА РЕЙТИНГОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ СЕКТОРОВ С НИЗКИМ КОЛИЧЕСТВОМ ДЕФОЛТОВ. Журнал УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ. №02(30) 2012. стр. 82-94

  5. М. Помазанов. Внедрение IRB Продвинутого подхода в Банковской системе. Несколько основных препятствий. Аналитический банковский журнал. №4 (190) апрель 2011. Стр. 74-76

  6. Помазанов М.В. Окупаемость инвестиций в повышение качества внутренней рейтинговой системы банка. Банковское дело. №9, 2010, с. 61-65.

  7. Dmitriy Petrov, Mikhail Pomazanov. The Journal of Risk Model Validation, Risk Journals, V.3, N.3. (2009), p. 81-97. Validation method of maturity adjustment formula for Basel II capital requirement.

  8. Разумовский П.А., Помазанов М.В. Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска. Банковское дело. N2, 2010, c.110-117

  9. ПОМАЗАНОВ М. В., ПЕТРОВ Д. А.. Разработка внутренних систем рейтингования заемщиков: типичные вопросы. Банковское дело, 2009г. № 7, С.37-40

  10. Помазанов М.В. Журнал Управление финансовыми рисками. № 1(17), март 2009. Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе.

  11. Петров Д.А.. Помазанов М.В.. Методический журнал. Банковское кредитование. 6/2008. Кредитный риск-менеджмент как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности

  12. Власов Алексей, Помазанов Михаил. Журнал "Рынок Ценных Бумаг" № 12 (363) /2008. "Калибровка национальных рейтинговых систем"

  13. Помазанов М. В.; Журнал "Рынок ценных бумаг", №1,2006. "От спрэдов к дефолтам"

  14. Помазанов М.В., Петрук Т.В.; Журнал "Управление финансовыми рисками", №1, 2006. "Модель банкротств государственных субъектов РФ по финансовым и экономическим показателям"

  15. Помазанов М.В.; Журнал "Рынок Ценных Бумаг" №2 за 2005 г.“Согласованные модели кредитных рисков с рынком облигаций” (По материалам Форума инвестиционных и финансовых аналитиков) .

  16. Помазанов М.В.; Финансы и Кредит - март 2004 - №6, "Моделирование нового продукта в кредитном портфеле", с.12-18

  17. Колоколова О. В., Помазанов М. В.; / Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. 2004. № 6. С.65—84.”Разработка формулы вероятности банкротства компании на базе показателей бухгалтерской отчетности”

  18. Помазанов М.В.; Газета Бизнес и банки N45 (731) Ноябрь 2004, с.1-3.”Автоматизированная система управления кредитными рисками в российском банке”

  19. Помазанов М.В; Банковские Технологии -2004- №2, "Количественный анализ кредитного риска"

  20. Помазанов М.В., Гундарь В.В. «Финансы и Кредит», декабрь 2003, №24, с. 14-17. "Капитал под риском для совершенной модели банковской системы"

Участие в конференциях:
Участвую регулярно на 6-9 Международных конференциях в год (Россия, Украина, Европа, Китай) в качестве приглашенного докладчика, модератора секций.

Семейное положение. Дети.:

Двое сыновей, гражданский брак

Увлечения

Открытые виды спорта: парапланеризм, сноуборд, горные лыжи, кайтинг, виндсерфинг.

Контакты:

mhubble@yandex.ru, 8(916)541-8571





Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница