Кризис экономической теории: к вопросу о принципах классической парадигмы макроэкономики



Скачать 128,09 Kb.
Дата25.10.2016
Размер128,09 Kb.
Кризис экономической теории: к вопросу о принципах классической парадигмы макроэкономики
Егоров Д.Г., Егорова А.В.

1. Введение: системный кризис экономической теории


Несмотря на то, что экономическая теория в ХХ веке достигла впечатляющего прогресса, ее современное состояние многие авторитетные исследователи [1, 19, и список этот можно продолжить] характеризуют как системный кризис: «Благодаря математизации экономической теории в ее рамках получен ряд общих результатов, фактически указывающих на неполноту или неадекватность аксиоматики основополагающих моделей, что влечет за собой отсутствие ответов на важнейшие вопросы» [10, с. 53]. Дело не ограничивается сугубо теоретическими проблемами: эксперты, руководствуясь теоретическими макроэкономическими закономерностями, часто оказываются неспособны не только решить реальные экономические проблемы, но даже просто их предсказать (достаточно вспомнить прогнозы по инфляции в России начала 90-х). «Мой главный вывод состоит в том, что одинаково правдоподобные модели приводят к принципиально отличающимся результатам», - писал Жерос Стэйн в 1970 году… К сожалению, это заключение справедливо по отношению к едва ли не любой проблеме макроэкономики.» [10, с. 58]. Является ли это следствием относительной молодости экономической теории (в этом случае следует просто подождать увеличения массивов статистических данных, создания еще более тонких и сложных методов математической экономики – и проблемы будут решены1), или сложности ее объекта2, или причины кризиса еще глубже (и связаны с неадекватностью первичных принципов теории, т.е. ее парадигмы3)? Не отрицая вклада в обсуждаемый кризис первых двух факторов, мы все же склонны присоединиться в этом вопросе к мнению Дж. Сороса: «Чтобы понять финансовые рынки и макроэкономические события, нам необходима новая парадигма.» [14, с. 37]. Поиск этой новой парадигмы, однако, следует предварить анализом парадигмы классической – для того, чтобы выяснить, что именно она из себя представляет, и в чем заключается ее неадекватность объекту экономической теории.

Основой всей современной экономической теории по праву можно назвать принцип равновесия (ПР), лежащий в основе общей теории экономического равновесия. Основатель классической теории Адам Смит сформулировал его в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (в форме метафоры «невидимой руки») как следствие мыслительных экспериментов с идеальной моделью рынка при идеальной конкуренции участников. Сам А.Смит, будучи в первую очередь моральным философом, а потом уже экономистом, не сводил человека только лишь к эгоистическому рыночному интересу – эта редукция была предложена И.Бентамом на пол-века позже, и легла в основу развитого Джевонсом, Вальрасом и др. математического формализма неоклассической теории. Как указывает В.М.Сергеев, при различии взглядов о природе рыночного равновесия классиков и неоклассиков, в основе их представлений лежит метафорическое уподобление рынка устойчивой механической системе типа весов, так что отклонение системы от равновесного состояния вызывает появление сил, стремящихся вернуть систему в состояние равновесия [12, с. 17]. Казалось бы, с разработкой математической модели общего экономического равновесия [18, 20] ПР из онтологического постулата перешел в разряд строго доказанных положений. Тем не менее, доказательство существования равновесия в моделях типа Эрроу-Дебре-Маккензи предполагает принципы максимизации функции полезности (функция полезности при этом фактически выступает в роли аналога потенциала динамической системы; разница с механикой, однако, в том, что, в отличие от функции Лагранжа, экономистам, как правило, неизвестна функция полезности в явном виде), полноты информации, независимости экономических агентов, и некоторые другие. Таким образом, ПР доказывается в рамках аксиоматической системы, и соответствует реальной экономике настолько, насколько ей соответствует набор аксиом моделей неоклассиков. Безусловно, во многих случаях модели общего экономического равновесия в той или иной (часто – в очень значительной) степени адекватны процессам, происходящим в реальной экономике. Тем не менее, это происходит не всегда. Более того, в таких областях, как фондовые и финансовые рынки, денежное обращение и кредит, экономические системы могут оставаться неравновесными неопределенно долгое время.


2. Термодинамическая метафора в экономике


Понимание того, что участники рынка в общем случае не соотвествуют идеализациям модели общего экономического равновесия, стимулировало создание экономических концепций на иных онтологических основаниях. Так, принципиальная неполнота знаний о действительном состоянии экономической системы принимается представителями Австрийской экономической школы (от К.Менгера до Ф.Хайека), и эволюционного подхода к экономической теории (А.Алхиян, Д.Норт, и др. [17]): Парето-оптимум, конечно, весьма привлекательное для экономики состояние, однако реальные участники рынка, в отличие от идеальных, могут не дойти до него никогда; в этом случае развитие экономики более адекватно описывается в терминах эволюционного развития. В.М.Сергеев указывает, что, хотя сами представители Австрийской школы относились к использованию математического аппарата в экономике весьма скептически, их идеи можно выразить через аппарат статистической термодинамики, или теории информации [12, с. 3]. Принцип максимизации функции полезности можно рассматривать как аналог не только принципа Гамильтона в механике, но и максимизации энтропии в термодинамике. «С некоторой очень абстрактной точки зрения любая «теория равновесия» при всех тех различиях между механическим и термодинамическим подходами… должна быть теорией критических точек отображений, т.е. разделом дифференциальной топологии» [12, с. 87]. Термодинамическая метафора, по мнению В.М.Сергеева, оказывается, однако, более приемлемой, ибо может быть использована и с учетом неполноты знаний участников о системе: «Равновесие, в отличие от механической метафоры, в термодинамической метафоре будет означать не наличие особой точки системы дифференциальных уравнений или экстремума потенциальной функции, а перемещение по интегральной поверхности некоторого уравнения Пфаффа (по поверхности уравнения состояний).» [12, с. 33]. При этом оказывается возможным строить математическую теорию экономического равновесия, не опираясь на понятие полезности [12, гл. 5-9].

Все же, по нашему мнению, подход на основе термодинамической метафоры равновесия, при всей своей потенциальной плодотворности, также (подобно подходу неоклассиков) имеет принципиальные ограничения, «встроенные» в его онтологию. Мы считаем (не претендуя на оригинальность своего мнения – из предшественников достаточно назвать упоминавшегося выше Дж. Сороса), что экономические теории, основанные на ПР (в любом его варианте – механическом, или термодинамическом), оказываются неадекватны при попытке описания экономических процессов самоорганизации, и что именно тогда, когда происходит самоорганизация экономических систем, классические теории оказываются бессильны как предсказать, так и описать происходящие изменения.


3. Самоорганизация и термодинамический подход


Прежде чем продолжить наши рассуждения, поясним, что мы понимаем под самоорганизацией.4 Математическим языком концепции самоорганизации (синергетики) является исследовательская программа качественного анализа динамических систем А.Пуанкаре, выдвинутая им в конце XIX века. Она послужила основой для исследований теории нелинейных колебаний и волн, теории бифуркаций, и др. Междисциплинарное направление исследований “теория самоорганизации” сложилось при слиянии концепций нескольких изначально независимых направлений: кибернетики, термодинамики необратимых процессов, кинетической теории химических реакций, экологии, физической теории фазовых переходов, фрактальной геометрии – после того, как выяснилось, что во всех вышеперечисленных областях, при всем их разнообразии, процессы образования нетривиальных пространственных и/или временных структур без специфического воздействия извне описываются качественно подобными системами уравнений. Синергетика и есть попытка содержательного истолкования вышеуказанного математического формализма, но на уровне, более высоком, нежели конкретные приложения в той или иной области (на уровне набора новых эпистемологических и онтологических принципов). Мультидисциплинарный успех синергетики последних десятилетий стимулирует дальнейшее ее приложение (как эвристического шаблона – в виде целенаправленного поиска способов описывать процессы как самоорганизующиеся) в других областях как естественных, так и общественных наук, в том числе и в экономике [5, 9, и др.].

Дополнительно следует обратить внимание, что концепция самоорганизации не сводится к качественному анализу систем нелинейных дифференциальных уравнений, а предполагает расмотрение анализируемых систем с позиций специфической онтологии и эпистемологии. Можно отметить следующие основные отличия синергетики от классической науки: понятие системы и отношений ее с внешней средой, причинные отношения, трактовка времени (более подробно этот вопрос рассмотрен в: [4, 6, 15]). Так, в модели классического естествознания причина, вынуждающая систему менять свое состояние, выносится за ее пределы; в теории самоорганизации такие причины выводятся из свойств самой системы. В классическом случае система состоит из простых элементов. В случае самоорганизации этому противостоит представление об относительно автономных подсистемах, упорядочивающихся в иерархическую сеть и остающихся открытыми для реорганизации. При классическом подходе анализ сложных процессов сводится к однозначным причинно-следственным цепочкам, т.е. к последовательности причин; при подходе в рамках концепции самоорганизации причины и следствия связаны между собой циклически, что приводит к индетерминизму, или вероятностному детерминизму. В классическом случае для всего происходящего существует единое и однородное (абсолютное) время; в случае самоорганизации каждая система координирует свои внутренние процессы в соответствии с собственным временем (релятивизм системного времени). Таким образом, приложение идей синергетики в экономике не может свестись к дополнению привычного арсенала исследовательских методов каким-нибудь фрактальным анализом - это предполагает изменение парадигмальных представлений исследователей, т.е. – выбор новых принципов, на основе которых будет развиваться новый вариант экономической теории.

Опираясь на вышесказанное, мы можем теперь сформулировать, почему термодинамический подход к экономике нам представляется принципиально ограниченным. Прежде всего, следует отметить, что синергетическое и термодинамическое описания применимы к системам с принципиально различными свойствами. Термодинамический подход корректен для систем, сложенных единообразными элементами, с качественно однородными связями между ними – в таких системах действительно действует 2-й закон термодинамики, и без связи с внешней средой они неуклонно хаотизируются (пример такой системы – идеальный газ). Однако для сложных физических, тем более – социально-экономических систем, ответ на вопросы о степени упорядоченности с использованием известной формулы Шеннона (или, что то же самое – расчета того или иного аналога энтропии) как правило формален или(и) бессмысленен: «Обычно вероятности появления тех или иных конфигураций подсчитываются на основе модели идеального газа. Но ясно, что такая модель имеет весьма далекое отношение к мегамиру, одна из основных черт которого – наличие дальнодействующих сил… Представление, согласно которому появление предпочтительных структур маловероятно, основано на недоразумении, на применении комбинаторики там, где она неприменима» [2, c. 181-182]. В системах типа идеального газа при любом увеличении системы и/или степени хаотичности распределений элементов, процессы самоорганизации невозможны. Необходимое условие для реализации процессов самоорганизации – способность элементов системы вступать как минимум в два качественно различных типа взаимодействия.

Рассмотрим в связи с этим общепринятое обобщенное математическое описание синергетических систем. Как правило, им является система нелинейных параболических уравнений типа “реакция-диффузия”:

dU/dt=F(U)+DU, где U - вектор состояния элементарного объема возбудимой среды (для химической системы компоненты вектора состояния - это концентрации реагентов, для экономической – количество предприятий на единицу площади, или денег/ресурсов/акций у участника рынка, и т.д.), матрица D определяет коэффициенты переноса (вещества, энергии, информации, финансов), а нелинейная функция F(U) задает скорость взаимодействия (химических реакций, конкуренции за питание, энергию, ресурсы и т.д.) в элементарном объеме [3]. В отсутствие этих минимальных условий (наличия обмена веществом и/или энергией и/или информацией, а также каких-либо нелинейных5 преобразований элементов) никакая самоорганизация не произойдет при любом уровне хаоса, и при любом размере системы. И, напротив, если эти условия соблюдены, процессы самоорганизации могут начаться, причем безотносительно того, каково было начальное состояние системы: хаотическое, или же как-то изначально упорядоченное.

Возвращаясь к теме обсуждения предыдущего раздела, заметим, что и механическая, и термодинамическая метафоры равновесия предполагают только один качественный тип связей между элементарными субъектами экономической теории – получение информации через цены. В то же время в реальной экономике люди принимают решения не только на основе цен, но и пользуясь иными, качественно отличающимися каналами передачи информации (от промышленного шпионажа до политических новостей). Для таких областей экономики, как финансовые рынки, то, что люди думают, оказывается таким же реальным фактором изменения экономической конъюнктуры, как величины денежных агрегатов, уровень цен, и т.д.

Дж. Сорос так формулирует свое мнение по этому поводу: в естественных науках «существует только односторонняя связь между утверждениями и фактами… Если утверждение соответствует фак­там, оно истинно, если нет, то оно ложно. Но в случае с мыс­лящими участниками все складывается по-другому. Сущест­вует двусторонняя связь. С одной стороны, участники пыта­ются понять ситуацию, в которой они участвуют. Они пыта­ются создать картину, соответствующую реальности. Я назы­ваю это пассивной, или когнитивной, функцией. С другой сто­роны, они пытаются оказать влияние, подделать реальность под их желания. Я называю это активной функцией, или фун­кцией участника. Когда реализуются одновременно обе фун­кции, — я называю такую ситуацию рефлексивной… Когда обе функции реализуются одновременно, они могут вмешиваться в действия друг друга. Через функцию участни­ка люди могут оказывать влияние на ситуацию, которая, как предполагается, должна выступать в роли независимой пере­менной для когнитивной функции. Следовательно, понима­ние участников не может рассматриваться как объективное знание. И поскольку их решения не опираются на объектив­ное знание, то, естественно, результат будет расходиться с их ожиданиями» [14, с. 17].

Налицо аналогия с системами типа «реакция-диффузия» (где когнитивная функция Сороса выполняет роль диффузии информации). Именно это и есть причина явлений самоорганизации в экономике. И явления эти, хотя и происходят не всегда и не везде, не являются, тем не менее, чем-то несущественным, что можно элиминировать, пусть даже поступившись точностью. Результатом такого абстрагирования часто бывают ошибки прогнозов в 1000 процентов – то есть если при создании нового варианта денежной теории не будет учитываться эта принципиальная особенность финансово-экономических систем – ни о каком кардинальном теоретическом прорыве в экономике не может быть и речи. Другое дело, что решение этой задачи – дело отнюдь не тривиальное. Тот же Дж. Сорос по этому поводу пишет: «…[синергетический] подход более пригоден для изучения общественных явлений, по сравнению с аналитическими методами. Но даже и здесь приходится сталкиваться с недостаточным пониманием различий между общественными и природными явлениями… Для изучения взаимодействия между продуктами мышления и реальностью приходится моделировать поведение создателей модели, создающих в том числе модели, которые моделируют поведение создателей модели – и так до бесконечности. Насколько мне известно, таких вещей с помощью компьютерной реконструкции пока никто не делал.” [13, с. 7). Иначе говоря, создать адекватную синергетическую модель финансовых рынков – задача чрезвычайно сложная.


4. Заключение.

Впрочем, задача, поставленная в заголовке настоящей работы, более скромна - и заключается не в создании новой экономической теории, а в обосновании необходимости таковой. В защиту этого тезиса мы формулируем следующие положения: Самоорганизация в финансово-экономических системах есть следствие взаимодействия качественно различных связей между участниками рынка, что адекватно описывается математическим формализмом уравнений типа «реакция-диффузия». Следовательно, новая экономическая парадигма должна иметь математический язык программы Пуанкаре, и теоретическую схему концепции самоорганизации.


Исследования проводились при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 02-06-80176 a).

Литература


  1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ЛТД. 1994.

  2. Генкин И.Л. Энтропия и эволюция Вселенной // Астрономия, методология, мировоззрение. М., 1979. С. 180-186.

  3. Давыдов В.А., Морозов В.Г. Галилеевы преобразования и распространение автоволновых фронтов во внешних полях // Успехи физических наук, 1996, т. 166, №3. С. 327-333.

  4. Егоров Д.Г. Эволюция философских оснований наук о Земле: от эмпирико-актуалистической к синергетической парадигме // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. СПб: СПбГУ, 2001.

  5. Занг В.Б. Синергетическая экономика. – М: Мир, 1999.

  6. Крон В., Кюпперс Г., Паслак Р. Самоорганизация: генезис научной революции // Концепция самоорганизации в исторической ретроспективе. М.: Наука, 1994. С. 86-103.

  7. Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Введение в синергетику. М.: Наука, 1990.

  8. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970.

  9. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на цикличность, цены и изменчивость рынка. М.: Мир, 2000.

  10. Полтерович В.М. Кризис экономической теории // Экономическая наука современной России. № 1. 1998. С. 46-66.

  11. Пригожин И.Р., Стенгерс И. Время, хаос и квант: К решению парадокса времени. М.: Прогресс, 1999.

  12. Сергеев В.М. Пределы рациональности. М.: Фазис, 1999.

  13. Сорос Дж. Мои философские взгляды // Соросовский образовательный журнал, № 2. 1996. С. 4-7.

  14. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опас­ности. Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1999.

  15. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.

  16. Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980.

  17. Alchian A.A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory // Journal of Polit. Econom., 1950. V. 58.

  18. Arrow K.J., Debreu G. Existence of Equilibrium for a Competitive Economy // Econometrica, 1954. V. 25.

  19. Lawson T. A Realist Respective on Contemporary “Economic Theory” // Journal of Economic Issues, 29, 1995. N 1.

  20. McKenzie L.W. On equilibrium in Graham’s model of world trade and other competitive systems // Econometrica, 1954. V. 22, N 1.

Егоров Д.Г. – доктор философских наук, доцент АФ ИНЖЭКОН



Егорова А.В. – кандидат экономических наук, н.с. ИЭП КНЦ РАН

1 «Наши знания о существенных фактах в области экономики несравненно меньше, чем знания, которыми мы располагали в физике к тому моменту, когда была достигнута ее математизация.» [8, с. 30].

2 К этому заключению склоняется В.М.Полтерович: «Экономическая действительность настолько многовариантна и подвижна, что скорость ее изменения опережает темп ее изучения… Из Вальрасовских и Кейнсианских моделей получаются совершенно разные выводы. при этом совсем не ясно, какую схему следует применять в той или иной ситуации… По-видимому, многообразие экономических явлений не может быть объяснено на основе небольшого числа фундаментальных закономерностей.» [10, с. 61-62].

3 Так, известный финансист и философ Дж. Сорос в одной из своих последних работ пишет по этому поводу: «Я не имею ничего против экономической науки, кроме того, что она не достаточно глубоко анализирует реальность.» [14, с. 37].

4 Научно-философская мода на теорию самоорганизации привела к такому потоку публикаций на эту тему (по большей части коньюнктурных и малоинформативных), что сам термин «самоорганизация» в глазах многих серьезных исследователей оказался несколько дискредитированным. В данном разделе мы даем предельно краткое представление о самоорганизации, отсылая заинтересованного в более основательном анализе этого вопроса читателя к специализированным работам [напр.: 7, 16, и др.].

5 Так, для химических систем условием дальнодействия выступает «автокатализ» (А + 2Х  3Х) и/или «перекрестный катализ» (А + Х  2У; В + У 2Х); для систем иной природы требуются другие нелинейные эффекты, имеющие, однако, аналогичное математическое выражение [11, С. 65].





Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница